2010年7月26日月曜日

欧州銀行 多数合格

欧州銀行のストレステストは多数が合格した。
 EU加盟国の金融監督当局で構成するCEBSは、域内銀行の健全性を審査する
「ストレステスト」の結果、財政危機に陥ったギリシャの国債価格が大幅
下落するなどした場合、審査対象の91行で計5659億ユーロの損失が発生する
見込みだと発表した。

審査結果
合格
多数

不合格
Hypo Real Estate Holding
Agricultural Bank of Greece
Diada
Espiga
Banca Civica
Unnim
Caja de Ahorros

審査への批評
基準が甘いとの指摘

ギリシャ財際破綻を契機にストレステストを実施。
以前から、噂があったところばかり。
合格ラインぎりぎりが10行弱。
二回目のストレステスト実施も報道されている。
円高が大分進んだが、欧州のストレステストは影響が少なかった。
デフレ、円高で景気がさらに後退。
政府は、参院選で、在日米軍基地移転問題を隠すために、増税を話題に
したと噂される。日本国民を守れない政府はいらない。

Summary of the 91 bank-by-bank results, by country (pdf 5MB)

役人放漫財政でアテネ暴動


Most European banks pass stress test Al Jazeera


---ストレステスト、EU銀行システム全体の底堅さ確認=欧州当局---
2010年 07月 24日 05:08 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-16426720100723

 [ブリュッセル 23日 ロイター] 欧州中央銀行(ECB)と欧州銀行監督者委員会(CEBS)、および欧州委員会は23日、銀行に対するストレステスト(健全性審査)の結果公表を受け共同声明を発表し、テストの結果によってEUの銀行システムの底堅さが確認されたとの見解を表明した。
 この日公表されたストレステストの結果によると、対象となった91行のうち、最も厳しいシナリオの下で、7行が不合格となった。
 ECBとCEBSは声明で「ストレステストの結果で、マクロ経済、および財政上のネガティブなショックに対するEUの銀行システムの全般的な底堅さが確認された。これは市場の信頼回復に向けた重要な一歩となる」との見解を示した。
 その上で、同テストに不合格となった銀行は、先ず民間部門からの資金調達を通して資本金増強に努めるべきで、その後、EUが定める政府による支援に関する規定を順守しながら、それぞれの国の政府に必要に応じて支援を求めるべきとの立場を示した。


---91行で総額64兆円の損失も 監督委、健全性確認と声明---
2010年7月24日 06時56分
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2010072401000037.html

 【ロンドン共同】欧州連合(EU)加盟国の金融監督当局で構成する欧州銀行監督委員会(CEBS)は23日、域内銀行の健全性を審査する「ストレステスト」の結果、財政危機に陥ったギリシャの国債価格が大幅下落するなどした場合、審査対象の91行で計5659億ユーロ(約64兆円)の損失が発生する見込みだと発表した。
 CEBSは欧州中央銀行(ECB)、EU欧州委員会と共同で「審査の結果、欧州の金融システムの健全性が確認された」との声明を発表した。ただ、審査基準が甘いとの指摘もあり、市場の不安を解消できるかどうかはなお判然としない。
 91行は、EUの銀行分野が抱える総資産の65%を占める。
 審査で「不合格」となったのはスペインのカハスールなど貯蓄銀行5行、ドイツの不動産金融大手ハイポ・リアル・エステート、ギリシャ農業銀行の計7行で、資本増強を迫られる。
 スペイン政府は公的資金を使って貯蓄銀行の再編成を推進。ハイポは既に国有化され、ギリシャ政府系の農業銀行も、同国のピレウス・バンク・グループが政府保有株を買い取って統合することが決まっている。このため、金融システムや市場への影響は限定的とみられる。


---欧州銀7行が「不合格」 健全性審査の結果公表---
2010年7月24日 01時48分
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2010072301001153.html

 【ロンドン共同】欧州連合(EU)加盟国の金融監督当局で構成する欧州銀行監督委員会(CEBS)は23日夕(日本時間24日未明)、域内の91銀行の健全性を審査する「ストレステスト」の結果を公表した。スペインの中小金融機関、ドイツの不動産金融大手ハイポ・リアル・エステートなど7行が「不合格」となった。
 ギリシャの財政危機をきっかけに、同国などの国債を保有する欧州の金融システムに対する不安が高まったため、厳格な検査を実施し必要な対応を取る姿勢をアピールする狙い。ただ、市場から甘い審査と受け止められる恐れもあり、不安を解消できるか不透明だ。
 資本不足は総額約35億ユーロ(約3900億円)。
 スペインのカハスールなど「貯蓄銀行」と呼ばれる中小機関が「不合格」で、公的資金による資本増強を迫られる。一方、大手銀行などは「合格」となった。
 欧米メディアによると、審査は欧州経済の成長率が予想を3%下回り、ギリシャの国債価格の下落幅を20%超などと仮定して影響を調査。普通株を中心とする自己資本の比率が6%を下回る銀行は、増資が必要になる。


---欧州91行の大半「合格」か 「手ぬるい」健全性審査 欧米メディア---
2010.7.23 09:55
http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/100723/fnc1007230956005-n1.htm

 欧州の91銀行の健全性を審査した「ストレステスト」について、英国、フランス、ドイツなどの主要国に加え、財政危機のギリシャなど南欧諸国でも大部分の銀行が「合格」するとの観測が強まっている。市場で「手ぬるい審査」と批判される恐れもある。審査結果は23日夕(日本時間24日未明)に公表される予定。まずは23日の米国市場で信認を問われる。
 欧米メディアによると、ギリシャでは、ギリシャ国立銀行など大手5銀行が審査に「合格」する見通し。スペインでは、貯蓄銀行と呼ばれる中小金融機関の資本不足が焦点。
 一方、ドイツでは、国有化された不動産金融大手ハイポ・リアル・エステートには「不合格」の観測があるのに対し、経営難が指摘される州立銀行は資本不足を回避するとの見方が出ている。(共同)


---欧州の銀行ストレステスト:91行の査定結果の詳細(一覧表)---
更新日時: 2010/07/24 10:48 JST
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920015&sid=ahoYN4cM0IAI

7月23日(ブルームバーグ):欧州連合(EU)の監督当局は23日、91銀行を対象とするストレステスト(健全性審査)の結果を発表した。対象行の一覧と各行の査定結果は以下の通り。

  テストは、銀行がリセッション(景気後退)やソブリン債危機に見舞われた場合に中核的自己資本(Tier1)比率を最低でも6%に維持できる財務基盤があるかどうかを査定した。

「不合格」とされた銀行:

銀行名        景気悪化  ソブリン債危機 資本不足
       Tier 1 Tier 1 (100万ユーロ)

Hypo Real Estate 5.3% 4.7% 1,245
Holding

Agricultural Bank 8.9% 4.36% 242.6
of Greece

Diada (See note 1) 4.5% 3.9% 1,032

Espiga (See note 2) 6.1% 5.6% 127

Banca Civica 5.2% 4.7% 406

Unnim (See note 3) 5.1% 4.5% 270

Caja de Ahorros 4.9% 4.3% 208
Y M.P. de Cordoba


「合格」とされた銀行:

銀行名        景気悪化  ソブリン債危機
   Tier 1 Tier 1

オーストリア

Erste Group Bank 8.1% 8%

Raiffeisen Zentralbank 7.9% 7.8%
Oesterreich

ベルギー

KBC Bank 9.79% 9.4%

Dexia 11.2% 10.9%

キプロス

Marfin Popular Bank 8.5% 7.1%

Bank of Cyprus 9.4% 8%

デンマーク

Danske Bank 10.8% 10%

Jyske Bank 12.8% 12.5%

Sydbank 13.4% 13.2%

フィンランド

Op-Pohjola Group 12.5% 12.3%

フランス

BNP Paribas 9.7% 9.6%

Credit Agricole 9.2% 9%

BPCE 8.7% 8.5%

Societe Generale 10.2% 10%

ドイツ

Deutsche Bank 10.3% 9.7%

Commerzbank 9.3% 9.1%

LBBW 8.4% 8.1%

Bayerische Landesbank 9.1% 8.8%

DZ Bank 9.2% 8.7%

Norddeutsche Landesbank 6.4% 6.2%

Deutsche Postbank 6.7% 6.6%

WestLB 8.9% 7.1%

HSH Nordbank 9.9% 9.7%

Landesbank Hessen- 7.9% 7.3%
Thueringen

Landesbank Berlin 11.3% 11.2%

Dekabank Deutsche 9.5% 8.4%
Girozentrale

WGZ Bank 9.5% 9.1%

ギリシャ

National Bank of 9.6% 7.4%
Greece

EFG Eurobank Ergasias 10.2% 8.17%

Alpha Bank 10.9% 8.22%

Piraeus Bank Group 8.3% 6%

TT Hellenic Postbank 15% 10.1%

ハンガリー

OTP Bank 16.8% 16.2%

FHB Jelzalogbank 10.8% 10.6%
Nyilvanosan

アイルランド

Bank of Ireland 7.6% 7.1%

Allied Irish Banks 7.2% 6.5%

イタリア

UniCredit 8.1% 7.8%

Intesa Sanpaolo 8.8% 8.2%

Monte Dei Paschi 6.8% 6.2%
di Siena

Banco Popolare 7.4% 7%

Unione di Banche 7.1% 6.8%
Italiane

ルクセンブルク

Banque et Caisse 11.5% 11.3%
D’Epargne de L’Etat

Banque Raiffeisen 8.4% 8.2%

マルタ

Bank of Valletta 11% 9.3%

オランダ

ING Bank 9.1% 8.8%

Rabobank Groep 12.7% 12.5%

ABN Amro Bank 10.3% 9.9%

SNS Bank 10.8% 10.5%

ポーランド

PKO Bank Polski 15.7% 15.4%

ポルトガル

Caixa Geral de 8.4% 8.2%
Depositos

Banco Comercial 8.4% 8.4%
Portugues

Espirito Santo 7.4% 6.9%
Financial Group

Banco BPI 10.3% 10.2%

スロベニア:

Nova Ljubljanska 7.4% 6.3%
Banka

スペイン

Banco Santander 10.2% 10%

BBVA 9.6% 9.3%

Banco Popular Espanol 7.5% 7%

Banco de Sabadell 7.7% 7.2%

Bankinter 7.6% 6.8%

Bilbao Bizkaia Kutxa 14.7% 14.1%

Banco Pastor 6.8% 6%

Banca March 19.5% 19%

Banco Guipuzcoano 6.6% 6.1%

Caja de Ahorros 7.3% 6.7%
Y M.P. de Zaragoza

Caja de Ahorros 11.1% 10.6%
Y M.P. de Gipuzkoa

Caja de Ahorros 7.5% 7%
de Vitoria

Caja de Ahorros 6.6% 6.6%
Y M.P. de Ontinyent

Colonya - Caixa
D’Estalvis de Pollensa 6.6% 6.2%

Unicaja 9.6% 9%

Jupiter (See note 4) 6.8% 6.3%

Caixa (See note 5) 8.5% 7.7%

CAM (See note 6) 8.4% 7.8%

Breogan (See note 7) 7.8% 7.2%

Mare Nostrum (See note 8) 7.6% 7%

Cajasol (See note 9) 6.6% 6%

CAI (See note 10) 6.6% 6.1%

スウェーデン

Nordea Bank 10.2% 10.1%

Skandinaviska Enskilda 10.7% 10.3%
Banken

Svenska Handelsbanken 9.1% 8.9%

Swedbank 10.5% 9.9%

英国

Royal Bank of Scotland 11.7% 11.2%

HSBC Holdings 10.4% 10.2%

Barclays 13.9% 13.7%

Lloyds Banking Group 9.4% 9.2%

情報源: 欧州銀行監督者委員会(CEBS)

注を入れたスペインの貯蓄銀行は合併のプロセスが進行中または合併が計画されている。*1: Caixa Catalunya, Caixa Manresa and Caixa Tarragona*2: Caja Duero and Caja Espana*3: Caixa Manlleu, Caixa Sabadell and Caixa Terrasa*4: Caja Madrid, Bancaja, Caixa Laietana, Caja Insular deCanarias, Caja de Avila, Caja Segovia and Caja Rioja*5: La Caixa and Caixa Girona*6: Caja de Ahorros del Mediterraneo, Cajastur, Caja Cantabriaand Caja Extremadura*7: Caixanova and Caixa Galicia*8: Caja Murcia, Caixa Penedes, Sa Nostra and Caja Granada*9: Caja Guadalajara and Cajasol*10: Caja Circulo, CAI, Monte de Piedad y Caja General deAhorros de Badajoz


---Joint statement: EU, ECB, CEBS on bank stress tests---
Published on Fri, Jul 23, 2010 at 22:59
Updated at Sat, Jul 24, 2010 at 09:15
Source : Reuters
http://www.moneycontrol.com/news/world-news/joint-statement-eu-ecb-cebsbank-stress-tests_472094.html

Following is the joint statement of the European Commission, Committee of European Banking Supervisors and the European Central Bank on the results of stress tests, as released by the Commission on Friday:

"The Committee of European Banking Supervisors (CEBS), the European Central Bank (ECB) and the European Commission welcome the publication of the results of the EU-wide stress-testing exercise, which was prepared and conducted by the CEBS and national supervisory authorities, in close cooperation with the ECB.

"We support, in particular, the transparency of this exercise, given the specific market circumstances under which banks currently operate.

"We therefore welcome the publication of banks' individual results, particularly their respective capital positions and loss estimates under an adverse scenario, as well as detailed information on banks' exposures to EU/EEA central and local government debt. Such disclosures ensure transparency regarding conditions in the EU banking sector.

"The adverse scenarios used in the stress test are designed as "what-if" scenarios reflecting severe assumptions which are therefore not very likely to materialise in practice. Accordingly, the results of the test confirm the overall resilience of the EU banking system to negative macroeconomic and financial shocks, and are an important step forward in restoring market confidence.

"Where the results of the exercise indicate that individual banks require additional capital, these banks should take the necessary steps to reinforce their capital positions through private-sector means and by resorting, if necessary, to facilities set up by Member State governments, in full compliance with EU state-aid rules."

More information can be obtained on the CEBS website: www.c-ebs.org


---欧州銀健全性テスト、10~20行が不合格も 不安払拭は不透明、23日公表---
2010.7.21 17:07
http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/100721/fnc1007211711015-n1.htm

 【ロンドン=木村正人】欧州連合(EU)は、財政危機に端を発する信用不安を受け、域内91銀行の健全性を審査する「ストレステスト」の結果を23日午後5時(日本時間24日午前1時)に公表する。不合格は10~20行で、資本注入を受けるとの観測もあり、EU関係者は「欧州の金融システムの健全性が証明される」と強調している。ただ、市場には「審査基準や資本注入の仕組みも不透明」などと、不安払拭(ふつしよく)を疑問視する声も多い。
 EUの銀行監督当局でつくる欧州銀行監督委員会(CEBS)は昨年、2008年の金融危機を受け、1回目のテストを実施したが、その後、ギリシャ財政危機で南欧諸国などの国債が急落。国債を保有する金融機関に多額の損失が出るとの信用不安が広がり、金融危機が再燃する恐れが生じた。
 これを受け、米国が、金融危機後にストレステストで不合格となった銀行の資本を増強し不安を一掃した教訓を盾に、欧州に対し再テストの実施と結果の公表を強く求めていた。EUは先月の首脳会議では結果公表で合意。ユーロが対ドルで急上昇するなど、金融システムへの不安は今のところ後退している。
 市場では、ドイツの不動産金融大手ハイポ・リアル・エステートやスペインの貯蓄銀行が不合格になる可能性があるとの観測が広がっている。ただ、結果をめぐっては、「不合格なしならテストの信憑(しんぴよう)性が疑われる。逆に不合格ばかりだと金融システムに影響を与えかねない。最初から落とし所が決まっている」(ロンドンの邦銀関係者)との懐疑的な見方が多い。
 欧州のテストは、米国の場合と異なり、銀行の自己資本の評価基準のほか、想定される国債の下落率などの悪化シナリオは明らかにされていない。不合格になった銀行への資本注入と不良債権の切り離しをどう進めるのかもはっきりしないままだ。
 13日のEU財務相理事会で公表方法について、「23日は概要の公表だけにとどめ、詳細の公表は8月上旬に遅らせる」との案が浮上するなど、EUの足並みはいまだにそろわない。
 ドイツの金融筋は「欧州中央銀行(ECB)の国債買い取り額が少しずつ減少しており、一時の緊張は和らいだ。今は小康状態」と分析する。問題の根源であるギリシャなどの財政状況の改善には時間がかり、火種はくすぶり続けそうだ。

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