2012年8月6日月曜日

FSBが保証したLIBOR詐欺疑惑銀行

LIBOR、TIBOR操作で訴訟があった。
 LIBOR不正操作疑惑で、欧州の大手銀3行で働くトレーダーグループが
不正操作に深くかかわっていた可能性があることが、各種の裁判資料や
複数の関係筋の話から分かった。

トレーダーグループ
・英バークレイズ ニューヨーク駐在員1名
 ジェイ・V・マーチャント 2006年3月-2009年10月
・米金融街でトレーディング部門幹部等
・RBSトレーダー
・UBSトレーダー
 ジェイ・V・マーチャント 現職
・複数の銀行に勤務していたトレーダーを含む。

米国
・ドイツ銀行は、LIBORとTIBOR、ユーロ円ベースのデリバティブの価格を
 グループが操作したとして、提訴された。
・バークシャー銀行がBTMU、農林中央金庫、米BoA、米JP Morgan Chase、
 米Citigroup、加RBS、英バークレイズ、クレディスイス、ドイツ銀行等
 の21金融機関を損害賠償で提訴。
・ウィスコンシン州にあるコミュニティ・バンク・アンド・トラストは、
 集団訴訟を目指して訴えを起こした。

スイス
・FINMAは、LIBOR不正操作問題をめぐる調査で、UBSとクレディ・スイス
 を事情聴取

英SFOは、詐欺(?)の刑事事件として、捜査を開始。
米国では、詐欺事件として、損害賠償を請求する集団訴訟も始まった。
各国の大手銀行が、関与しているとの報道がある。

金融安定化理事会(FSB)が指定したつぶさない銀行に、LIBOR不正操作に
関与したとされる多く銀行が含まれる。FSBの監査は、何をしたのか。
イングランド銀行の関与も報道され、もしかして、最近流行の金融ムラか。

FSB つぶさない銀行を発表
LIBOR 構造的欠陥
HSBCと北陸銀行が犯罪支援か


Berkshire Bank sues LIBOR Banks for fraud


---ドイツ銀、円建てLIBORとTIBOR操作関与か-米で訴訟---
更新日時: 2012/08/01 08:52 JST
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-M81S7R6JTSFA01.html

 8月1日(ブルームバーグ):ドイツの銀行最大手、ドイツ銀行は31日、円建てのロンドン銀行間取引金利(LIBOR)と東京銀行間取引金利(TIBOR)、ユーロ円ベースのデリバティブ(金融派生商品)の価格を同行を含む銀行グループが操作したとして、同行を相手取った訴訟が4月に米国で起こされたことを確認した。原告の名前は明らかにしていない。
 ドイツ銀は、LIBORなど銀行間金利の操作で各国の司法・監督当局の調査対象となっている少なくとも10行余りの金融機関の一つであり、今回の訴訟を含めて、同行を相手取って集団訴訟となる可能性がある複数の訴えが米国で起こされている。他の訴訟で原告側は、ドル建てLIBORとそれに連動するデリバティブの価格を同行が操作したと主張。ニューヨークの連邦裁判所で審理が併合されたこれらの訴訟について、ドイツ銀は6月に訴えを退けるよう求めた。
 ドイツ銀はこの日、同行が監督当局に協力しており、内部調査の結果、現在と過去の取締役会メンバーの不正行為への関与をめぐっては、これまでのところ潔白が証明されているというコメントを発表。ポール・アハライトナー監査役会会長は31日付の行員に宛てた書簡で、「一部の限られた数の行員が自らの意思で当行の規範に反する行為に関与し、しかるべき対応が行われた」と説明した。


---LIBOR、実際取引金利に基づく制度改革検討へ-英政府指針---
更新日時: 2012/07/31 14:40 JST
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-M80ECN6S972M01.html

 7月30日(ブルームバーグ):英政府はロンドン銀行間取引金利(LIBOR)の不正操作防止を目的とする見直しの指針を示した。オズボーン財務相は、どの金利水準を申告するか銀行が選ぶ現行方式を改め、実際の取引金利に基づく設定に移行すべきかどうか検討する必要があるとの見解を明らかにした。
 英財務省によれば、英金融サービス機構(FSA)のマーティン・ホイートリー氏が9月末までに法改正のたたき台となる報告書を英議会に提出する。ホイートリー氏は財務省の30日の発表の中で、「LIBORの集計プロセスの差し迫った改革の必要性は明らかだ」と強調した。
 LIBORの見直しには、金利設定のガバナンス(管理体制)確立が含まれ、不正に対する制裁措置も定める見通し。監督当局と刑事当局に与える権限の範囲や市場の他の価格設定メカニズムを規制する必要性も検討する。ホイートリー氏は見直しの範囲や詳細を定めた討議文書を8月10日に公表し、その後4週間にわたって当事者から意見聴取を行う。
 イングランド銀行(英中央銀行)のキング総裁は6月29日の記者会見で、「『私の言葉こそ私のLIBOR』といった発想に基づいてLIBORの将来の算定が可能だという考えはもう終わりだ」と発言。「金融システムの信頼を回復するためには、将来は実際の取引に基づいて設定せざるを得ないと思う」と述べていた。


---LIBOR、英現行法で立件可能-重大不正捜査局が本格捜査へ---
更新日時: 2012/07/31 11:12 JST
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-M804WN6S972901.html

 7月31日(ブルームバーグ):国際金利の指標であるロンドン銀行間取引金利(LIBOR)など銀行間金利の不正操作をめぐって、英重大不正捜査局(SFO)は、英国の現在の刑法を適用できると判断し、本格的な刑事捜査に着手する。
 SFOのデービッド・グリーン局長は30日公表した声明で、英国の法律が事件を起訴に持ち込むための根拠を与えるとの見解を示した。英当局も米国に続いて、デリバティブ(金融派生商品)トレーダーや金利の申告者がLIBOR操作で共謀した疑惑の刑事捜査を本格化させることになる。
 英銀バークレイズが過去最大の2億9000万ポンド(約356億円)の制裁金支払いに応じたことを受けて、SFOは捜査に着手。オズボーン財務相や野党労働党のエド・ミリバンド党首ら政治家も刑事捜査を要求していた。
 SFOは英金融サービス機構(FSA)から民事での調査状況に関する報告を定期的に受けているほか、米当局から証拠資料も提供されており、ゼロから捜査をスタートするわけではない。LIBORを行員が操作しようとした事実をバークレイズが認めたことを受けて、SFOはこの事案をめぐる捜査の追加予算が割り当てられると財務省から通達を受けた。
 銀行間金利の操作をめぐっては、少なくとも10行余りの銀行が各国の監督当局の調査対象となっており、米国では司法省が複数の銀行のトレーダーを今秋訴追する準備を進めていることが関係者の証言で分かった。


---スイス銀行監督当局、LIBOR不正操作問題めぐりUBSとクレディ・スイスに事情聴取---
2012年 07月 31日 09:59 JST
http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPTK820256920120731

 [チューリヒ 30日 ロイター] スイスの銀行監督当局である連邦金融市場監督機構(FINMA)は、ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)不正操作問題をめぐる調査で、金融大手UBSとクレディ・スイスに事情聴取していると明らかにした。
 FINMAの報道官は30日、ロイターに対し、「われわれは、何が行われていたのかを判断することができる情報を積極的に追求している」と述べた。
 2行は正式な調査対象にはなっていないが、スイスの銀行はFINMAへの協力を法的に義務付けられている。
 クレディ・スイスは今月16日、当局の調査による「重要な」影響はないとの見通しを示した。
 不正操作問題における役割をめぐりスイス公正取引当局WEKOの調査を受けているUBSは第1・四半期リポートの中で、複数の司法当局から条件付きの猶予もしくは刑事免責を受けたと明らかにした。
 UBSは31日0445GMT(日本時間同日午後1時45分)に第2・四半期決算を発表する。
 両行がスイスの規制に違反したとFINMAが結論付ければ、FINMAは両行に対し、組織機構や経営者の変更を求めることができる。
 報道官はまた、スイスの各当局が各国の調査・捜査当局と密に連絡を取っていると明らかにした。報道官は「既に行政上の支援を受けている」と述べた。


---LIBOR問題で米地銀が16行提訴 三菱東京と農林中金も---
2012.7.31 08:30
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/120731/biz12073108310002-n1.htm

 【ワシントン=柿内公輔】ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)の不正操作問題をめぐり、米地銀のバークシャー銀行(ニューヨーク州)が三菱東京UFJ銀行など日米欧の16金融機関を提訴していたことが、30日分かった。
 訴えられたのは三菱東京UFJ銀のほか農林中央金庫や米バンク・オブ・アメリカ、米シティグループ、英バークレイズなど。
 米メディアなどによると、バークシャー銀は、LIBOR算出に関わる金融機関の不正操作で自行の金利収入が減少したと主張し、損害賠償を求めている。バークシャー銀のほかにもウィスコンシン州の地銀が提訴しており、訴訟が相次ぐ可能性もある。


---三菱UFJや農林中金含む21行提訴-LIBOR操作で米地銀---
更新日時: 2012/07/31 06:55 JST
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-M7Z2UU6S973401.html

 7月30日(ブルームバーグ):ニューヨーク州の地銀、バークシャー・バンクが、ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)の操作によって損害を被ったとして賠償を求め、三菱東京UFJ銀行や農林中央金庫、バンク・オブ・アメリカ(BOA)、バークレイズ、シティグループなど21の金融機関を提訴した。
 11の支店を運営するバークシャー・バンクは25日にマンハッタンの連邦地裁に訴えを起こし、損害賠償と懲罰的賠償、および集団訴訟を率いる権利を求めている。求めている賠償額は明らかにされていない。訴状によると、バークシャー・バンクはLIBOR操作のために金利収入が減少したと主張している。
 世界で360兆ドル規模の金融商品の金利がLIBORに基づいて設定される。バークレイズはLIBORの金利を低く報告したことを認め課徴金を科された。バークレイズの最高経営責任者(CEO)だったロバート・ダイアモンド氏は他の銀行も低めの金利を申告していたと述べている。
 バークシャー・バンクは書面で、「ニューヨーク州では毎年、ドル建てLIBORに関連した金利で、数千億ドルとはいかないまでも数百億ドルのローンが組成ないし販売されている」とした上で、ニューヨークの銀行は「権利を持つ金利収入の全額を受け取れなかった」と主張した。
 バークシャー・バンクはニューヨーク州に本部を置く、あるいは主に同州で事業を展開する全ての銀行と貯蓄貸付組合(S&L)、信用組合を代表することを目指している。これに該当する金融機関は数百あるという。


---NYの銀行がバークレイズなど米英大手行を提訴、LIBOR問題で---
2012年 07月 31日 03:04 JST
http://jp.reuters.com/article/jpUSpolitics/idJPTJE86T01220120730

 [30日 ロイター] ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)不正操作問題をめぐり、米ニューヨークに本拠を置く銀行が前週、英バークレイズを含む米英の大手金融機関を提訴していたことがわかった。
 訴えられたのは他に、米バンク・オブ・アメリカ(バンカメ)、米JPモルガン・チェース、米シティグループなど。
 訴えを起こしたのはバークシャー・バンク。同行は米著名投資家ウォーレン・バフェット氏率いる投資会社バークシャー・ハザウェイと関連はない。
 バークシャー・バンクはマンハッタン連邦地方裁判所に起こした訴訟で、大手金融機関が「不法に(指標金利を)抑制した」ことで、借り手が故意に低く抑えられた金利から利益を得ることができたと主張。同様の被害を被った他の銀行を代表して訴訟を起こしたとしている。
 同行は裁判所に提出した25日付の文書で、「ドル建てLIBORを操作することにより、同金利に基づき融資を行っているバークシャー・バンク並びに他の銀行の利子収入が損なわれることは、予見できるだけでなく、明白なことだった」とした。
 バークシャー・バンクのウエブサイトによると、2011年末時点の同行の資産は8億5400万ドル。ニューヨーク州に10支店、ニュージャージー州に1支店を持つ。
 これまでもウィスコンシン州の地銀がLIBOR操作問題に絡んだ訴訟をマンハッタン連邦地方裁判所に起こしている。バークシャー・バンクも訴えを起こしたことで、同問題をめぐる波紋が拡大しつつある可能性がある。


---LIBOR不正操作、欧州の少なくとも3行が中心的な役割を果たした可能性=関係筋---
2012年 07月 30日 14:02 JST
http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPTK820123320120730

 [28日 ロイター] ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)不正操作疑惑で、欧州の大手銀3行で働くトレーダーグループが不正操作に深くかかわっていた可能性があることが、各種の裁判資料や複数の関係筋の話から分かった。
 このトレーダーグループの中には、英銀大手バークレイズのニューヨーク駐在員として勤務していた1人を含め、現在でも米金融街でトレーディング部門幹部の地位にある人物もいる。
 これまでのところ、4億5300万ドルの課徴金支払いに同意したバークレイズのトレーダーに注目が集まっているが、少なくとも他の2行──英銀大手ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド(RBS)とスイスのUBS──のトレーダーも中心的な役割を果たしていたことが明らかになりつつある。
 中には、捜査対象となっている複数の銀行に勤務していたトレーダーが含まれており、トレーダーが転職するごとに不正操作が深く浸透していった可能性があることを示唆している。
 ロイターが事情に詳しい複数の関係者から得た情報によると、捜査を受けている元バークレイズ従業員の名前はジェイ・V・マーチャント氏。同氏はニューヨークのバークレイズでドル・スワップのトレーディングデスクを統括していた。証券業界の自主規制機関の金融取引業規制機構(FINRA)で保存されている従業員記録によると、バークレイズに勤務していたのは2006年3月から2009年10月となっている。
 マーチャント氏は現在、UBSで同様のポジションに就いている。同氏にコメントを求めたが、返答はなかった。
 捜査状況に詳しい複数の関係筋によると、当局は、マーチャント氏のトレーディングデスクにかかわるトレーダーが特定のスワップ取引で高いリターンを得るため、ロンドンの他のトレーダーと連絡をとり、LIBORを操作しようとしたかどうかについて捜査を進めている。
 マーチャント氏の弁護士、ジョン・ケニー氏にコメントを求めたが、返答はなかった。
 UBSの広報担当者は「マーチャント氏が自行で不適切な行為に携わったと信じる理由はない」と回答。同氏が2週間の休暇に入っていると明らかにしたが、捜査についてはコメントを避けた。
 バークレイズはコメントを避けた。
 RBSの広報担当者は声明で、自行は捜査に協力しているとした。


---焦点:米ファンド、LIBOR不正操作で損害あれば法的措置も---
2012年7月18日13時47分
http://www.asahi.com/business/news/reuters/RTR201207180054.html

 [ボストン 17日 ロイター] 米国最大の公的年金基金、カリフォルニア州職員退職年金基金(カルパース)のジョー・ディア最高投資責任者(CIO)は16日、ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)の不正操作によってカルパースが打撃を被っていた場合には法的措置を取る可能性を示唆したが、同時に、どのような行動を選ぶかについてある程度の融通性を残した。
 6月末に終わった1年間のカルパースの運用収益率が1%だったことを発表した際に記者への説明の中で述べた。
 ディアCEOは不正操作について「有利に作用したことも、不利に作用したこともある」とし、調査を続けていると述べた。「(いずれ)損害賠償を請求するかどうか判断する」という。カルパースは2330億ドルの資産を保有している。
 ディア氏の発言を法律専門家は、大手投資ファンドにとってLIBORスキャンダルをめぐる訴訟をどうするかが難しいことを浮き彫りにしたと受けとめている。ステート・ストリートやブラックロックなどの資産運用大手も状況を検討している。
 金利がLIBORと連動する変動利付債など、LIBORとリンクした金利を受け取っていた投資家はすべてスキャンダルの影響を受けていた可能性がある。デリバティブ(金融派生商品)や借り入れ、ヘッジでLIBORとリンクした金利を支払っていた可能性もある。
 ノースカロライナ大学のトーマス・リー・ヘイゼン教授(法律学)は、いずれにしても影響にはかなりばらつきがあるだろうと指摘。「個人やファンドが主張できる要求には多くの変動要素がある。ヘッジしていたことで、損失を証明できない場合もありそうだ」と述べた。
 これまでのところこの問題で米国および英国の監督当局と和解した銀行はバークレイズだけ。2005年から2009年にかけてLIBORを実勢より低めに提示した(高めに提示したこともあった)として、4億5300万ドルを支払うことに同意している。同行以外の銀行については、当局が引き続き調査中とされている。
<小規模銀行は状況が単純>
 年金基金や資産運用会社に比べ金利の影響がわかりやすい小規模銀行にとって、LIBORスキャンダルの影響は単純明快だ。米ウィスコンシン州シボイガンにあるコミュニティ・バンク・アンド・トラストは11の店舗と5億5400万ドルの資産を持つ地方銀行だが、すでに他の地銀が参加できる集団訴訟を目指して訴えを起こしている。同行の法律顧問の推計によると、米国の地銀は問題の4年間に、不当に低いLIBORによって中小企業向け貸し出しで10億ドルを超える損害を被った可能性がある。
 個人投資家の場合は事情がもっと複雑だ。低いLIBORによって債券ファンドの投資収益が低くなったかもしれないが、住宅ローンやクレジットカードなどで低い金利の恩恵を受けていた可能性もある。
 会社法と証券法を専門とするデューク大学のジェームズ・コックス教授は、証券不祥事は集団訴訟で解決を図ることが一般的だが、カルパースをはじめとする大手投資法人が幅広く結集して集団訴訟を行うことは容易ではないと指摘。政府当局が行動を起こして資金を回収し、それを個別の補償ではなく、赤字削減のような包括的な形で活用することが好ましいのではないかと述べた。
<資産運用会社は調査中>
 22兆4000億ドルを運用するステート・ストリートは17日、LIBORの不正操作で打撃を被ったのかを調査していると説明。ジェイ・フーリー最高経営責任者(CEO)は電話インタビューで「社内のLIBOR関係部門を調査中だ。調査の結果がどうなるか、影響があったのかは予測できない」と述べた。
 約4兆ドルを管理する世界最大の資産運用会社であるブラックロックは声明で「LIBORの不正操作問題の意味するものと、顧客やキャッシュ市場への影響を把握するため、捜査や訴訟を注意深く見守っている」と指摘。「さまざまな捜査と訴訟の意味するものは複雑であり、明確になるにはもう少し時間がかかるだろう」との見解を示した。
(Ross Kerber記者)


---N.Y. bank sues 16 major lenders over alleged LIBOR manipulation
Kyodo News International, Inc.
http://www.equities.com/news/headline-story?dt=2012-07-30&val=324473&cat=finance

TOKYO, July 30 -- (Kyodo) _ A New York-based regional bank has filed a damages lawsuit against 16 major U.S., Canadian, European and Japanese financial institutions, claiming it suffered losses in interest income as a result of their alleged manipulation of the benchmark interest rate known as LIBOR, bank officials said Monday.

The Berkshire Bank alleged that the 16 defendants, including Japanese lenders the Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ and Norinchukin Bank, "artificially" decreased the London Interbank Offered Rate during the period between August 2007 and May 2010, causing it and all others similarly situated "to receive lower interest than they would have been entitled but for the defendants' fraud," according to the class action complaint filed with a New York district court.

Among the other defendants are Bank of America Corp., Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Royal Bank of Canada, London-based Barclays Bank, Credit Suisse Group AG of Switzerland and Germany's Deutsche Bank.

LIBOR is a benchmark for short-term interest rates on derivatives, loans and mortgages all over the world. Banks could benefit by manipulating LIBOR, such as signaling that they are financially healthier than they actually are by offering low rates.

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